Investment
portfolio ratio
Turkish: Portföy Oranı (Portfolio Ratio)
English Definition
The general term for the ratio-based indicators that measure a portfolio's composition, quality or risk against a base quantity, serving to assess the relative position of the whole rather than of a single holding. Common examples include the portfolio-at-risk ratio, the sector or counterparty concentration ratio and the leverage ratio, and these are frequently tied directly to binding thresholds in the investment mandate. Because the definition of a ratio's denominator, gross versus net, committed versus drawn, materially shifts the result, consistency of definition is essential when ratios are compared.
Türkçe Tanım
Bir portföyün kompozisyonunu, kalitesini ya da riskini bir taban büyüklüğe kıyaslayarak ölçen oransal göstergelerin genel adıdır; tek bir varlığın değil, bütünün göreli konumunu değerlendirmeye yarar. Yaygın örnekleri arasında gecikmedeki portföy oranı, sektör ya da karşı taraf yoğunlaşma oranı ve kaldıraç oranı yer alır; bu oranlar çoğu zaman yatırım mandasındaki bağlayıcı eşiklere doğrudan bağlanır. Bir oranın paydasının tanımı — brüt mü net mi, taahhüt mü kullandırım mı — sonucu ciddi biçimde kaydırdığı için, oranlar karşılaştırılırken tanım tutarlılığı esastır.