Finans
Uzun Straddle
İngilizce: long straddle
Türkçe Tanım
Uzun straddle, yatırımcının aynı dayanak varlık üzerine aynı kullanım fiyatı ve vade tarihiyle hem alım opsiyonu hem de satım opsiyonu eş zamanlı olarak satın aldığı opsiyon stratejisidir. Bu strateji her iki yönde önemli fiyat hareketlerinden kâr eder; varlığın fiyatı önemli ölçüde yükseldiğinde veya düştüğünde yatırımcı kazanır. Azami kayıp her iki opsiyon için ödenen toplam primlerle sınırlıdır. Yüksek oynaklık beklendiğinde ancak fiyat hareketinin yönü belirsiz olduğunda kullanılır.
English Definition
A long straddle is an options strategy in which the investor simultaneously purchases both a call option and a put option on the same underlying asset with the same strike price and expiration date. This strategy profits from significant price movements in either direction, as the investor benefits whether the asset's price rises substantially or falls substantially. The maximum loss is limited to the total premiums paid for both options. Long straddles are used when high volatility is expected but the direction of the price movement is uncertain.