Risk
Sistematik Olmayan Risk
İngilizce: non-systemic risk
Türkçe Tanım
Belirli bir varlığa, şirkete, sektöre veya projeye özgü olan ve yatırım portföyü genelinde çeşitlendirme yoluyla azaltılabilen risktir. Kendine özgü, spesifik veya sistematik olmayan risk olarak da bilinen sistematik olmayan risk, yönetim başarısızlıklarını, rekabetçi baskıları, tek bir sektörü etkileyen düzenleyici değişiklikleri ve operasyonel kesintileri içerir. Modern portföy teorisi, rasyonel yatırımcıların yeterli çeşitlendirme yoluyla sistematik olmayan riski ortadan kaldırabilmesi nedeniyle bu riskin bir risk primi gerektirmediğini gösterir.
English Definition
Risk that is specific to a particular asset, company, industry, or project and can be mitigated through diversification across a portfolio of investments. Non-systemic risk, also known as idiosyncratic, specific, or unsystematic risk, includes management failures, competitive pressures, regulatory changes affecting a single sector, and operational disruptions. Modern portfolio theory demonstrates that non-systemic risk does not command a risk premium because rational investors can eliminate it through adequate diversification.