Risk
Risk Ağırlıkları (Risk Weightings)
İngilizce: risk weightings
Türkçe Tanım
Bir bankanın elindeki varlıkların, düzenleyici sermaye hesabında taşıdıkları göreli riske göre çarpıldığı katsayılardır; devlet tahvili sıfıra yakın, teminatsız kurumsal kredi ise tam ağırlıkla değerlenir. Proje finansmanında risk ağırlığı doğrudan sermaye maliyetine ve dolayısıyla kredi fiyatına yansır; derecelendirilmemiş ya da uzun vadeli proje maruziyetleri çoğu zaman yüksek ağırlık taşır. Bu nedenle bankalar aynı riski daha düşük ağırlıklı bir yapıya taşımak için garanti, sigorta ve sendikasyon araçlarını kullanır; ağırlık optimizasyonu, çoğu işlem yapısının görünmeyen ama belirleyici sürücüsüdür.
English Definition
The coefficients by which a bank's assets are multiplied in the regulatory capital calculation according to the relative risk they carry — sovereign paper weighted near zero, an unsecured corporate loan at full weight. In project finance the risk weighting feeds directly into the cost of capital and therefore into the loan price; unrated or long-dated project exposures typically carry a high weight. Banks accordingly deploy guarantees, insurance and syndication to move the same risk into a lower-weighted structure; weight optimization is the unseen but decisive driver of many transaction structures.