Risk
Stres Testi Uygulaması (Stress Testing)
İngilizce: stress testing
Türkçe Tanım
Tekil bir sınamanın ötesinde, bir kurumun maruz kaldığı risklerin çeşitli senaryolar altında düzenli ve yöntemli biçimde ölçüldüğü sürekli disiplindir. Bankacılıkta denetim otoriteleri bunu sermaye yeterliliğinin bir sınavı olarak uygular; sonuçlar temettü dağıtımını ve sermaye planlamasını doğrudan kısıtlayabilir. Proje düzeyinde ise stres testi uygulaması, tekil şoklar yerine eşanlı ve birbiriyle ilişkili olumsuz gelişmelerin — gecikmeli işletmeye alma ile düşük fiyatın aynı anda gerçekleşmesi gibi — bileşik etkisini modellemeyi gerektirir, zira riskler nadiren birbirinden bağımsız gelir.
English Definition
Beyond a single test, the continuous discipline of measuring an institution's risk exposures regularly and methodically across a range of scenarios. In banking, supervisors apply it as an examination of capital adequacy, and the results can directly constrain dividend distribution and capital planning. At the project level, stress testing requires modeling the compound effect of simultaneous, correlated adverse developments — a delayed commissioning coinciding with a low price, say — rather than isolated shocks, because risks rarely arrive independently of one another.